交易系統(tǒng)并不復雜，一套交易系統(tǒng)大體就是由入場+出場+資金管理三個主要關鍵構成的。

但是，這只是表象而非核心。

一套交易系統(tǒng)的核心在于，你由入場出場和資金管理構成的交易邏輯。

也就是說，你不能隨便拿幾個入場和出場一組合就號稱自己有一套交易系統(tǒng)。

比如：最著名的交易系統(tǒng)，海龜交易法則。它的入場就是突破20日高點入場，它的出場就是跌破10日低點出場。做空反過來。資金管理規(guī)則有兩方面：

1、如果浮盈0.5*atr，加倉一次，共加三次。如果新開倉虧損2*Atr，則全平。

2、每次開倉使用總資金的1%。

簡單不？非常簡單，就三個環(huán)節(jié)而已。但是這是這種簡單，讓使用它變成了挑戰(zhàn)。因為你必須要能夠明白它為什么簡單。

為什么突破20日高點就入場？為什么不看基本面？為什么不看技術指標？為什么不看看成交量？就如此簡單的一算法就完事了？

因為海龜?shù)膭?chuàng)始人的認知里，認為入場根本不重要。沒有方法能夠預測行情。指標不行，基本面不行，資金變化也不行。

他根本不知道價格突破20日后價格會怎么走，他只知道，行情如果出趨勢，價格一定會突破20日高點。

也就是說，他的入場是在試錯而已。突破20日高點我就進場。方向錯了怎么辦？我虧損2*atr就完事了。如果沒有虧到我就假設我還是對的，繼續(xù)持有。反正我最多一筆就虧2*atr，風險可控。

如果對了呢，當他買入后，行情一通狂漲呢？他不但不主動止盈，而且不到跌破10日低點那天就不出場。

要知道，跌破10日的低點那意味著他將承擔所有人都能看出來的明顯回撤。身為如此著名的交易者，他會看不出來嗎？他圖個什么？

因為他要通過承擔回撤的方式，去讓利潤奔跑。只要行情敢漲，我就敢拿。你不跌破10日的低點我就不平。跌破的話，觸及了我系統(tǒng)設定的出場，我認為行情趨勢結束，我將無條件平倉。

看到沒？他的入場是在試錯，出場是在截斷虧損，讓利潤奔跑。也就是錯了就止損，對了就持有。他通過這么一套交易系統(tǒng)實現(xiàn)了一種交易邏輯：他可以在風險可控的前提下，獲取在趨勢中的正確倉位。

而他的資金管理邏輯中的加倉，可以讓他在正確的時候擁有更多的正確頭寸，進而可以在趨勢交易中獲取更多的收益。

而他的1%資金使用率，和分散多品種的資金管理規(guī)則，是為了更好的活著，不會在沒有趨勢的時候虧損太多。可以讓賬戶活著見到趨勢的到來。

所以，海龜交易系統(tǒng)通過入場，出場，資金管理三個環(huán)節(jié)構成了一套交易系統(tǒng)，這套系統(tǒng)的輸出邏輯就是：趨勢交易。

點贊支持一下，謝謝。

Hash:78b9da252196464b1f2672933614737b0fa8454a